مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۴-۳-۴ همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر – 9

ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱-۳-۴ بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها

مانده های (ها) در مقابل مقادیر پیش‌بینی شده متغیر اهرم مالی به طور تصادفی بوده و نشان دهنده ثابت بودن واریانس خطاها می‌باشد..

همچنین از طریق آزمون بروچ – پاگان نیز که نتیجه آن در جدول (۴-۷) آورده شده است نشان می‌دهد که:

که در مقایسه با نقطه بحرانی کمتر است و همچنین چون مقدار sig از %۵ بیشتر است لذا فرض ثابت بودن واریانس خطاها با اطمینان ۹۵ درصد پذیرفته می شود.

جدول ۷-۴ نتیجه آزمون بروچ- پاگان

مدل

مجموع سطوح معنی داری

درجه آزادی

میانگین سطح

فاکتور

سطح معنی داری

رگرسیون

۳۱۱،۲

۵۷۸٫

۳۲۲٫

۸۶۱٫٫

خطا

۸۸۷،۵۳

۳۰

۷۹۶،۱

کل

۱۹۷،۵۶

۳۴

۲-۳-۴ بررسی فرض نرمال بودن خطاها

نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنوف (k-s) که نتیجه آن در جدول ۴-۸ آورده شده است با آماره ۵۷/۰ و سطح معنی داری ۹۰۲/۰ نیز موید آن است که فرض نرمال بودن ‌مانده‌ها در سطح خطای ۰۵/۰= ∝ تأیید می‌گردد.

جدول ۸-۴ نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف

خطای استاندارد

تعداد

۳۵

میانگین پارامتر های نرمال

۰۰۰۰۰۰٫

انحراف معیار استاندارد

۹۳۹۳۳۶۴۴٫

تفاوت مطلق

۰۹۶٫

تفاوت مثبت

۰۷۴٫

منفی

۰۹۶٫-

کلموگروف – اسمیرونوف

۵۷۰٫

فرض سطح معنی داری ۲ دامنه ای

۹۰۲٫

۳-۳-۴ بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها

همان‌ طور که در جدول ۴-۱۲ ملاحظه می‌کنیم که مقدار آماره دوربین- واتسون d=1/44 محاسبه شده است در مقایسه با حدود بالایی و پایینی (d_l = ۱٫۲۲ , d _u = ۱٫۷۲) و با توجه به نحوه تصمیم گیری آزمون ملاحظه می‌کنیم که <d < d u d_lقرار دارد ‌بنابرین‏ بازآزمون دوربین- واتس نمی توان نتیجه گرفت.

حال با بهره گرفتن از آزمون استقلالی کای دو همبستگی خطاها را مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به نتایج آزمون استقلالی در جداول ۴-۹ و ۴-۱۰ ملاحظه می‌کنیم که مقدار آماره کای دو برابر ۶۳/۱ با سطح معنی داری ۲۰۱/۰ به دست آمد که در مقایسه با سطح خطای ۰٫۰۵= می توان فرضی استقلال خطاها را پذیرفت و در نتیجه با توجه با آزمون استقلال نتیجه می گیریم که خطاهای مدل ناهمبسته اند.

جدول ۹-۴ جدول توافقی ‌مانده‌ها ( در مقابل )

EI – 1

کل

-۱٫۰۰

۱٫۰۰

-۱٫۰۰تعداد

تعداد انتظاری

-۱٫۰۰تعداد

تعداد انتظاری

تعداد کل

تعداد انتظاری

۲،۶

۸،۷

۱۴

۰،۱۴

۸،۸

۱۳

۲،۱۱

۲۰

۰،۲۰

۱۵

۰،۱۵

۱۹

۰،۱۹

۳۴

۰،۳۴

جدول ۱۰-۴ آزمون کای دو برای بررسی همبستگی ‌مانده‌ها

ارزش مقداری

درجه آزادی

فرض سطح معنی داری۲دامنه

کای اسکوئرپیرسون

۶۳۸،۱

.۲۰۱

۴-۳-۴ همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر

ضرایب همبستگی دو به دوی متغیر های مستقل چهار گانه (نسبت دارایی های وثیقه ای، سودآوری، نسبت اندازه شرکت) در جدول ۴-۱۱ آورده است. همان‌ طور که ملاحظه می‌کنیم بیشترین همبستگی مربوط به متغیرهای نسبت و سودآوری شرکت بوده که برابر ۳/۶۸% می‌باشد و بقیه همبستگی ها کمتر از این مقدار هستند و لذا همبستگی شدید بین متغیرهای مستقل مشاهده نمی شود.